Spatial econometrics principles and challenges in Jean Paelinck's research

Abstract

This special issue contains a selection of many excellent papers and posters presented at the Sixth ‘Jean Paelinck’ Seminar of Spatial Econometrics, which was held at the Universidad Autónoma de Madrid (UAM) in October, 2013. The collection of papers addresses some of the major concerns and progression lines proposed by professor Paelinck along his academic life for spatial econometrics: the treatment of spatial data and the need to specify and estimate appropriate econometric models in the realm of regional and urban science. The first two papers in this issue present two methods to detect spatial clusters (Rodero-Cosano, Salinas-Pérez, García-Alonso and Salvador-Carulla) and concentrations (Thomas-Agnan and Bonneu) using homogeneous micro-data and individual observations, respectively, to adequately deal with the Modifiable Areal Unit Problem. The following three articles focus on the specification of spatial effects—spatial autocorrelation and spatial heterogeneity—in more complex situations. Le Gallo and Chasco propose a non-parametric approach to deal with spatial effects when the model's parametric structure is unknown, as it is the case in hedonic models with large databases. Ezcurra and Ríos derive a spatial Durbin panel data model from theory in order to model the spatio-temporal relationship between output volatility and regional growth. Finally, Díaz-Lanchas, Gallego, Llano and De la Mata take into account spatial complexity in trade flows introducing spatial dependence in a gravity model.

Résumé

le numéro spécial contient une sélection d’un grand nombre d’excellentes communications et affiches présentées lors du sixième Séminaire d’Économétrie spatiale « Jean Paelinck”, qui s’est tenue à l’Universidad Autónoma de Madrid (UAM), au mois d’octobre 2013. Le recueil de communications se penche sur un certain nombre des grandes questions et lignes de progression soulevées par le professeur Paelinck tout au long de sa carrière académique dans le secteur de l’économétrie spatiale : le traitement de données spatiales et la nécessité de spécifier et d’estimer des modèles économétriques appropriés dans le domaine de la science régionale et urbaine. Les deux premières communications du présent numéro illustrent deux méthodes de détection de modules spatiaux (Rodero-Cosano, Salinas-Pérez, García-Alonso and Salvador-Carulla) et de concentrations (Thomas-Agnan and Bonneu) en faisant usage de micro-données homogènes et d’observations individuelles, respectivement, pour traiter de façon adéquate le problème de l’unité aréale modifiable. Les trois articles suivants se concentrent sur la spécification d’effets spatiaux – autocorrélation spatiale et hétérogénéité spatiale – dans des situations plus complexes. Le Gallo et Chasco proposent une approche non paramétrique pour le traitement des effets spatiaux, lorsque l’on ne connaît pas la structure paramétrique du modèle, ce qui est le cas de modèles hédoniques à grandes bases de données. Ezcurra et Ríos dérivent un modèle à données de panel de Durbin de la théorie, afin de modéliser les rapports spatio-temporels entre la volatilité de sortie et l’expansion régionale. Enfin, Díaz-Lanchas, Gallego, Llano et De la Mata tiennent compte de la complexité spatiale dans les courants d’échanges dans leur présentation de la dépendance spatiale dans un modèle à gravité.

Resumen

Esta edición especial contiene una amplia selección de estudios y pósteres excelentes presentados en el Sexto seminario ‘Jean Paelinck’ de econometría espacial que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en octubre de 2013. La colección de estudios aborda algunas de las principales inquietudes y las líneas de progresión propuestas por el profesor Paelinck junto con su vida académica dedicada a la econometría espacial: el tratamiento de datos espaciales y la necesidad de especificar y estimar modelos econométricos apropiados en el ámbito de la ciencia regional y urbana. Los primeros dos estudios de esta edición presentan dos métodos para detectar los agrupamientos espaciales (Rodero-Cosano, Salinas-Pérez, García-Alonso y Salvador-Carulla) y las concentraciones (Thomas-Agnan y Bonneu) utilizando microdatos homogéneos y observaciones individuales, respectivamente, para abordar de manera adecuada el Problema de la unidad de área modificable. Los tres artículos siguientes se centran en la especificación de los efectos espaciales: autocorrelación espacial y heterogeneidad espacial, en situaciones más complejas. Le Gallo y Chasco proponen un enfoque no paramétrico para abordar los efectos espaciales cuando se desconoce la estructura paramétrica del modelo, como es el caso de los modelos hedónicos con bases de datos de gran tamaño. Ezcurra y Ríos obtienen como resultado un modelo espacial de los datos del panel de Durbin basado en la teoría con el objeto de modelar la relación espacio-temporal entre la volatilidad de la producción y el crecimiento regional. Por último, Díaz-Lanchas, Gallego, Llano y De la Mata toman en cuenta la complejidad espacial en los flujos comerciales introduciendo la dependencia espacial en un modelo de gravedad.

摘要

本专刊收录了于2013年10月在马德里自治大学 (UAM) 召开的第六届“Jean Paelinck”空间计量经济学研讨会上发表的多篇优秀论文及海报。本论文集针对Paelinck教授在其研究空间计量经济学的学术生涯中提出的一些主要问题和进展线路:空间数据的处理, 以及在区域和城市科学领域确认和估计适当计量经济模型的需要。本刊的开篇两篇论文介绍了分别运用同质性微数据和个别观察探测空间集群 (Rodero-Cosano、Salinas-Pérez、García-Alonso及Salvador-Carulla)和集聚(Thomas-Agnan及Bonneu)的两种方法,以充分解决可塑性面积单元问题。随后的三篇文章重点详述更加复杂情形下的空间效应——空间自相关和空间异质性。LeGallo和Chasco提出使用在模型参数结构未知的情况下处理空间效应的非参数方法,因为拥有大型数据库的特征价格模型正是使用此法。Ezcurra和Ríos则从理论中衍生出一种Durbin面板数据模型, 以为产出波动和区域增长之间的空间时间关系建模。最后, Díaz-Lanchas、Gallego、Llano和De la Mata探讨了贸易流动中的空间复杂性, 在引力模型中引入空间依赖性。

Keywords:

• Jean Paelinck
• spatial econometrics
• spatial dependence
• spatial clusters
• micro-data
• urban economics
• regional science

JEL Classification:

• C21
• C23
• E32
• F14
• I14
• R11
• R12
• R31
• R40

Acknowledgements

Coro Chasco acknowledges financial support from the Spanish Ministry of Education and Science (Grant No. ECO2012-36032-C03-01).